김지완·김태오·김기홍, 내부등급 전환으로 성장발판 마련

[한국금융신문 한아란 기자] 지방금융지주 회장들이 내부등급법 전환으로 외형확장 등 성장발판 마련을 모색하고 나선다.

28일 금융권에 따르면 BNK·DGB·JB금융지주 등 주요 지방금융지주는 연내 내부등급법 도입을 추진하고 있다.

내부등급법은 은행의 위험가중자산(RWA)을 산출할 때 금융지주나 은행이 자체 개발한 신용평가 모델을 활용하는 방식이다. 내부등급법을 적용하면 자본비율이 개선돼 인수합병(M&A) 등 사업 확대 여력이 생긴다.
이미 주요 시중은행 금융지주사들은 내부등급법을 적용하고 있다. 우리금융지주의 경우 지난해 6월 말 금융감독원으로부터 내부등급법 변경을 부분 승인받았다. 반면 지방금융지주 중에서는 내부등급법을 적용하고 있는 곳이 없다.

BNK금융은 올 상반기 내부등급법 변경 승인을 목표로 하고 있다. 작년 말 기준 BNK금융의 보통주자본비율(CET1)은 바젤Ⅲ 최종안 조기도입 영향으로 전년보다 0.26%포인트 상승한 9.8%를 기록했다.

CET1은 보통주자본을 RWA로 나눈 비율로, 금융지주의 자산 건전성을 살피는 주요 지표다. 내부등급법 적용 시 표준등급법보다 RWA가 적게 잡히고 CET1 개선 효과를 볼 수 있다.

DGB금융의 내부등급법 승인 목표 시기 역시 올 상반기다. DGB금융의 지난해 말 기준 CET1은 9.59%다. 전년 말 대비 0.04%포인트 상승했으나 규제비율인 9.5%를 간신히 넘기는 수준이다. DGB금융은 작년 3분기 바젤Ⅲ 신용리스크 개편안을 선제 적용하면서 CET1이 10.01%로 오르기도 했으나 배당 등을 거치며 다시 하락했다.

JB금융의 경우 연내 내부등급법 승인을 목표로 준비 중이다. JB금융의 지난해 CET1은 전년 대비 0.38 포인트 상승한 10.05%로 집계됐다. 김기홍닫기김기홍기사 모아보기 JB금융 회장은 지난달 2020년 실적 컨퍼런스콜에서 “하반기 중 내부등급법 승인 시에는 중장기 CET1 목표 수준인 11%를 넘어설 것으로 보인다”고 말했다.

시장에서는 지방금융지주들이 내부등급법을 도입하면 자본비율이 최대 2%포인트가량 오를 것으로 추정하고 있다. BNK금융과 DGB금융이 내부등급법을 적용하면 각각 2%포인트, 2.3%포인트가량 CET1 비율이 상승할 것이라는 관측이 나온다. JB금융은 1.5%포인트 개선이 전망된다.

이렇게 되면 시중은행 금융지주사와 비슷한 수준의 자본비율을 갖게 될 것으로 보인다. 현재 주요 금융지주의 CET1 비율은 12~13% 수준이다, KB금융지주 13.29%, 신한금융지주 12.9%, 하나금융지주 12.03% 등이다.

김지완닫기김지완기사 모아보기 BNK금융 회장은 비은행·비이자 부문의 수익을 확대하는 방향으로 사업 포트폴리오를 재편하고 있다. 지난해 기준 18%인 비이자이익 비중을 중장기적으로 30% 이상 수준으로 끌어올리겠다는 목표를 세웠다. 특히 투자금융을 주요 수익원으로 정착시키겠다는 방침이다. 올해 해외금융기관 M&A를 통해 글로벌 사업 영역도 확대하기로 했다.
김태오닫기김태오기사 모아보기 DGB금융 회장도 올해 그룹 포트폴리오를 확장을 주요 전략 방향 중 하나로 제시했다. 이 일환으로 최근 벤처캐피탈(VC) 시장에도 뛰어들었다. DGB금융은 지난 26일 이사회를 열어 ‘수림창업투자’ 인수 안건을 결의하고 주식매매계약(SPA)를 체결했다.

김기홍 JB금융 회장 역시 신수익원 발굴을 적극적으로 추진하기로 했다. 특히 비은행 부문 비중을 늘리며 시장 지배력을 높여나갈 예정이다. JB금융은 현재 비은행 부문 자회사로 JB우리캐피탈과 JB자산운용만을 두고 있다.

은경완 메리츠증권 연구원은 “지방금융에 상반기 내 내부등급법이 적용될 경우 그간 약점으로 지목되던 자본비율은 시중은행과 대등한 수준으로 상승하게 된다”고 말했다.

최정욱 하나금융투자 연구원도 “지방금융지주들은 국내 시스템적 중요 은행에 대한 추가 비율 1%를 적용받지 않기 때문에 내부등급법 승인 시 규제비율 측면에서 자본비율이 시중은행과 대등한 수준까지 상승하게 될 것”이라고 내다봤다.

한아란 기자 aran@fntimes.com