은행의 복원력은 모든 은행이 자본비율 규제수준을 크게 상회하였으나 금융규제 유연화 조치 이후 유동성비율 등은 하락했다.
일반은행 및 특수은행의 자기자본비율(BIS기준 총자본비율)은 다수 은행들의 바젤Ⅲ 최종안 조기도입으로 위험가중자산규모가 축소됨에 따라 2020년 4/4분기말(잠정치) 각각 17.1%, 15.4%로 전년말(15.9%, 14.4%) 대비 1.0~1.2%p 상승했다.
대손충당금 적립비율(대손충당금/고정이하여신)은 대출 부실화에 대비한 선제적인 충당금 적립으로 일반은행 및 특수은행 모두 상승했다.(전년말대비; 일반 +30.5%p, 특수 +22.5%p)
유동성커버리지비율(LCR)은 한시적인 규제 완화(100%→85%), 기업의 대기성 자금 증가 등으로 하락했다.(21.1월 기준 전년동월대비; 일반-17.3%p,특수-12.7%p)
외화 LCR의 경우 규제 완화(80%→70%)에도 불구하고 외화 기업예금 증가 등으로 여전히 종전 규제 비율을 상회한 것으로 나타났다.
■ 비은행금융기관...대체로 양호
대부분 업권에서 자본적정성 비율이 감독기준을 크게 상회하는 등 대체로 양호한 수준을 유지했다.
상호금융은 순자본비율(19년말 8.3% → 20년말 8.4%)이 전년말 수준을 유지하였으나 대손충당금적립률(113.1% → 106.3%)은 고정이하여신 증가(20년중 15.3%) 등으로 하락했다.
저축은행은 자기자본비율(14.8% → 14.3%)이 대출 증가(19.5%) 등으로 전년말보다 하락하였으나 대손충당금적립률(98.9% → 111.2%)은 상승했다.
여전사는 조정자기자본비율(18.8% → 18.9%)이 전년말 수준을 유지하였으며, 대손충당금적립률(275.2% → 321.9%)도 부실자산 감소 등으로 상승했다.
■ 대외지급능력...대체로 양호
대외지급능력은 순대외채권이 높은 수준을 유지하는 등 대체로 양호한 수준으로 평가됐다.
순대외채권 잔액은 2020년말 현재 4,783억달러(채권 10,207억달러, 채무 5,424억달러)로 20년중 24억달러 감소했다.
대외채무의 경우 외국인의 국내채권 투자(장기외채) 및 외은지점의 외화유동성 공급을 위한 본지점차입(단기외채) 확대 등이 맞물리면서 상당폭 증가했다.
대외채무 중 단기외채 비중은 전년말 대비 0.2%p 상승한 29.0%(08~20년 평균 33.0%)를 기록했다.
명목GDP 대비 대외채무 비율은 2020년말 현재 33.3%로 전년말 대비 4.9%p 상승했다.
외환보유액은 2020년말 현재 4,431억달러로 전년말 대비 343억달러 증가했다.
외환보유액 대비 단기외채 비율은 2020년말 현재 35.5%(08~20년 평균 40.7%)로 전년말 대비 2.6%p 상승했다.
강규석 기자 nomadkang@fntimes.com