차세대 신용 포트폴리오 관리 툴 국내 첫선

세계적인 선진 신용위험 측정ㆍ관리 상품 및 서비스 제공 기업인 무디스(Moody’s) KMV는 오늘(21일) 차세대 신용 포트폴리오 관리 툴인 RiskFrontier를 국내에 처음 소개하고 신용 포트폴리오 관리와 관련한 주요 현안을 주제로 세미나를 개최한다고 밝혔다.

무디스 KMV가 서울에서 개최하는 이번 세미나에서는 CDO 트랜치 및 주식의 모델링, 옵션 내재부 익스포저의 가치평가, 기업 및 소매 익스포저 간 상관관계, 포트폴리오 계획과 스트레스 테스팅을 위한 신용 포트폴리오 모형의 활용 등 신용포트폴리오 관리에 있어서 가장 이슈가 되는 사항들에 대해서 논의하게 된다.

또한 이번 세미나를 통해 국내에 처음 선보이는 RiskFrontier는 포트폴리오의 신용위험을 이해하고 대응하고자 하는 모든 금융기관에게 진일보한 툴을 제공한다고 무디스 KMV는 설명한다.
RiskFrontier가 제공하는 뛰어난 모델링 능력을 통해, 사용자는 옵션 내재부 대출 및 채권에서 신용 디폴트 스왑 및 자산담보부 증권에 이르기까지 다양한 자산 유형의 신용 위험을 정교하게 측정할 수 있게 된다.

또한 그 어떠한 상용 소프트웨어와 분석 솔루션 보다 정확한 자본 적정성 및 집중위험 측정 기능을 제공한다.

무디스 KMV의 Andrew Huddart대표는 “RiskFrontier를 개발함에 있어 고객사를 위해 복잡한 문제를 다루지만 직관적이고 사용이 용이해야 한다는 점과 전사적으로 일관된 측정과 보고를 가능하게 해야 한다는 점 등 두 가지 핵심 목표를 달성하고자 했다”면서 “무디스 KMV는 지금까지 정교한 데이터와 분석으로 시장을 선도해 왔으며 새로 출시된 솔루션을 통해 금융기관은 기존 방법론의 상당한 개선을 포함한 첨단 분석 기법을 이용, 포트폴리오 수준의 신용위험을 측정하고, 그 위험을 다른 포트폴리오의 경제적 수익과 비교할 수 있으며, 무엇보다도 포트폴리오 성과 개선을 위한 구체적 조치를 파악해 낼 수 있게 됐다”고 밝혔다.



고재인 기자 kji@fntimes.com