손보사 리스크관리 시스템 구축 ‘바쁘다’

내년 상반기까지 국내 손해보험사는 비재무리스크관리 부문을 제외한 금리, 유동성, ALM(자산부채관리), 보험리스크 시스템 일부 기능까지 구축을 완료할 전망이다. 금융감독원의 RAAS(리스크평가제도)를 통한 보험사 평가가 내년부터 실시될 예정으로 이에 대한 대응으로 내부 시스템 구축이 이어지고 있다.

7일 보험업계에 따르면 LG화재가 지난달 보험리스크 시스템을 구축, 완료한 데 이어 동부화재도 보험리스크 시스템 구축을 진행하고 있다. 현대해상화재보험도 빠르면 이번달 보험, 신용리스크 시스템 구축을 위한 RFP(제안요청서)를 발송할 예정이며 이외 최근 ALM 시스템을 구축을 추진하는 보험사도 보험리스크 일부를 추가하는 등 시스템 도입이 진행되고 있다.

손보사들은 리스크관리가 비교적 용이한 시장리스크를 시작으로 금리, 유동성시스템은 구축했다.
이에 더해 금감원이 RAAS 등 통합리스크 관리 감독을 표방하면서 보험, 신용리스크도 정밀하게 관리돼야 하는 필요성이 제기돼 리스크관리가 새롭게 부각되고 있다.

이중 LG화재는 RW(리스크관리 전용 DW) 시스템 구축까지 진행해 리스크 관련 데이터 통합도 함께 진행한다.



◇1등급에서 5등급으로 나뉘 리스크 평가 진행 = RAAS는 36가지 기초, 보조, 정밀지표를 통해 리스크를 측정하는 제도로 각 보험사별로 1~5등급의 등급을 부여받게 된다. 1등급이면 리스크관리가 우수하게 이뤄지고 있는 보험사로 평가돼 일상적 감시를 받게 된다. 2등급은 주요 감시, 3등급은 집중 감시, 4~5등급은 비상 감시 대상이 된다.

금감원은 지난달부터 전 보험사를 대상으로 RAAS에 대한 시험운영을 실시하고 있다. 보험사로부터 리스크 관련 자료를 수집하고 있으며 이를 토대로 제도 실시가 계획된 내년 하반기까지 상세 평가, 리스크 관리 감독 방향 등이 마련될 예정이다.
금감원 관계자는 “이번 시험운영은 전 보험사가 대상이나 이번 자료를 시범평가를 포함한 평가에 활용할 계획은 아니다”며 “평가 기반을 마련하는 자료와 함께 제도 시행에 대한 의견수렴도 함께 진행되고 있다”고 말했다.

금감원은 RAAS 제도 시행 계획에 대한 초안을 바탕으로 이번 수집된 자료를 통해 제도 시행 기반을 마련할 예정이다. 이와 함께 금감원 관계자는 “제도 시행에 대해 보험사 현실을 반영할 계획”이라며 “보험사별로 특성이나 규모의 차이가 있어 가이드라인이 나와도 그대로 적용하기는 어려운 문제가 있다”고 말했다.

금감원은 이미 시장, 보험, 신용리스크에 대한 시스템 구축도 완료해 운영을 제외한 보험사 리스크 관련 자료 분석을 위한 IT 부문의 기반 마련은 마친 상태다. 이 관계자는 “RAAS와 시스템은 별개의 문제로 시스템에서 나온 자료도 활용되겠지만 자료에만 전적으로 의존하거나 하지는 않을 것”이라고 말했다.


◇ 자체리스크 측정 위한 시스템 도입 = 그러나 보험사들은 제도 도입에 따른 대응책으로 금감원의 움직임을 주시하며 각사의 리스크관리 지표 등을 평가하고 이를 활용하기 위한 시스템 구축을 진행하고 있다. 자체적으로 마련된 계량화 지표를 정밀지표로 구분하고 리스크 관리 종류도 세분화해 시스템 구축을 하고 있다.

특히 기존 평가 중심의 시스템 구축에서 활용 중심으로 초점이 이동, 시뮬레이션 기능이 추가되고 있다. 보험사는 금감원에서 마련한 리스크관리 기준에 따른 방식으로 리스크를 측정해왔으나 이 방식이 단순화돼 있어 관리를 위한 정교한 지표를 마련해야 할 필요성을 느껴 시스템을 구축하고 있다.

LG화재는 지난 1월부터 호주의 리스크관리 전문업체인 트로우브릿지딜로이트와 함께 컨설팅을 겸한 보험리스크 계량화를 위한 시스템 구축 작업을 11개월 동안 진행해 지난달 완료했다. 이번 LG화재 보험리스크 시스템 구축은 정밀화, 계량화에 초점이 맞춰졌다. 특히 시뮬레이션 기능을 강화해 자동차, 상품의 포트폴리오에 따라 리스크량을 예측할 수 있도록 하고 있다. 미래의 경영성과 등이 시스템 구축에서 고려대상이 됐다.

LG화재는 이와 함께 지난 10월부터 LG CNS와 함께 RW 시스템 구축도 진행하고 있다. 기간계 시스템으로부터 데이터를 가져와 금감원에 제출할 정보, 리스크 측정 정보 등을 별도로 관리할 계획이다. 시스템 개통은 내년 3월말로 예정됐다.

동부화재도 지난달부터 영국계 업체를 사업자로 선정해 보험리스크시스템 재구축 작업을 시작했다. 시스템 구축은 내년 9월까지 완료 예정으로 준비금리스크 등을 구분해 시스템 구축을 진행하고 있다.

현대해상도 빠르면 이번달 내 신용리스크와 보험리스크에 대한 시스템 구축 RFP(제안요청서)를 내보낼 계획이다. 현대해상은 시장, 금리, ALM 등의 시스템 구축이 완료된 이후 시스템 구축을 검토해왔다.

상위사의 경우 이미 시장, 금리, ALM 등의 시스템 구축은 완료된 상황이다. 보험업계 리스크관리 업무를 담당하는 관계자는 “기존 상품에 대한 리스크관리가 비교적 리스크 측정이 용이한 장기상품 위주였다면 최근에는 자동차보험 등 측정이 어려운 리스크 관리 부문에 초점이 맞춰졌다”며 “보험리스크에 추가되는 DFA(유동성 재정 분석) 등도 이런 상품 등을 염두에 두고 적용된다”고 말했다.



송주영 기자 jysong@fntimes.com