대한화재, 차별화된 리스크 관리로 승부

대한화재는 ALM(자산부채관리) 시스템 구축 사업자로 리스크관리 전문업체인 아침데이타를 선정, 다음달 초 개발에 착수한다.

20일 대한화재는 이번 ALM 시스템 개발에 대해 리스크 관리 통합구축을 목표로 하고 있다고 밝혔다. 보험리스크, RAAS(위험자산 애플리케이션 시스템), RBC(리스크 기반 자본 관리) 등에 대한 대응 전략을 마련하고 있다.

대한화재 관계자는 “현재 리스크 관리 부문에서는 내년부터 도입되는 RAAS 제도에 대한 대응이 시급하다”며 “RAAS는 평가 항목을 세분화해 리스크 노출정도, 통제, 감리능력에 따라 등급이 매겨지는 만큼 보험사 대외 평가에 큰 영향을 미치게 될 것”이라고 설명했다.
RAAS에서는 리스크 평가관리 지표를 다양화해 1~5등급으로 보험사 리스크 관리 능력을 평가하도록 하고 있다. 리스크 관리 통제 능력에 대한 지표가 외부로 공개되기 때문에 자율 계량을 위한 인프라가 마련돼 있어야 한다.

이번 대한화재가 구축하는 시스템은 이를 고려한 통합리스크 관리 체계 기반을 목적으로 하고 있다.

기존 ALM 시스템 구축이 금리리스크를 중점으로 유동성 부문 등 시장 환경의 변화에 초점을 맞췄다면 여기에 금리환경 변화 예측기능과 함께 활용 부문에 초점을 맞춰 구현할 예정이다.

대한화재 관계자는 “국내 금리 변동이 급격하게 이뤄지지 않는다면 금리, 유동성에 초점을 맞춘 ALM 시스템은 활용 측면에서 기능이 떨어지게 된다”고 설명했다. 1년 동안 한 번도 변동이 없다면 시스템을 운영할 만한 요인이 없어지게 되기 때문이다.

이 때문에 활용 측면에서 자산 적정성, 수익 테스트 등을 통해 보험수리 부문의 예측, 계리 지원 등의 기능도 중점으로 구현할 예정이다.
또 경영지원 부문에서 지급여력비율 변동을 예측할 수 있는 기능도 ALM에 포함시켰다.

대한화재 관계자는 “현재 구현하고 있는 시스템은 확장된 ALM 형태”라며 “대차대조표와 손익계산서(BSPL) 기능 등도 추가해 여러 부서에서 시스템을 이용할 수 있도록 하겠다”고 설명했다.

BSPL은 경영진이 주요하게 보는 경영평가 지표로 ALM 시스템을 구축한 대형 손해보험사가 올해 업그레이드를 하면서 추가 기능으로 구현했다.

또 통합리스크관리를 염두에 두고 확장성도 고려하고 있다. 지난 5월 구축 완료된 시장리스크와 연계해 주가정보, 환율, 금리 등의 정보를 통합하며 최종 사용자에게는 통합 로긴 화면 등을 제공할 예정이다.
대한화재 ALM은 다음달 시스템 구축이 시작돼 내년 8월 완료를 목표하고 있다. 3개월 정도의 테스트 및 안정화 기간을 거치면 RBC 등이 도입되는 2007년부터는 안정적인 가동에 들어갈 수 있을 것으로 예상하고 있다.



송주영 기자 jysong@fntimes.com