자연재해 리스크 관리모델 도입 ‘시급’

자연재해로 인해 보험사의 경영이 악화돼 보험산업이 크게 위협받고 있다는 주장이 제기, 관련업계의 귀추가 모아지고 있다.

최근 보험개발원이 발간한 CEO 리포트에 따르면 자연재해는 보험상품의 안정적인 운영을 저해할 뿐만 아니라 보험사의 경영건전성도 위협하는 등 그 위협성이 크게 높아지고 있어 자연재해리스크의 평가 및 관리모델인 CAT (Catastrophe Model)을 도입하는 등 관리시스템 노력에 경주해야 할 것이라고 지적했다.

자연재해 리스크는 지난 90년대 이후 기상이변 등의 환경변화로 인해 최근 경험한 바와 같은 매미, 루사 등 대규모의 재난을 야기하고 이에 따른 손실은 보험산업을 위협하는 주요요인으로 작용하고 있다고 강조했다.


◇ 자연재해 환경변화

보험개발원은 지난 1950~2004년 약 25년간 세계적으로 발생한 거대 자연재해 현황을 살펴본 결과 1960년대에 비해 최근 10년간 크게 증가하고 있다고 설명했다.

특히 자연재해로 인한 손실규모는 1990년대 이후 폭발적으로 증가하는 등 대형화 추세를 보이고 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.

개발원이 분석한 자료에 따르면 최근 10년간 세계의 자연재해 발생 현황은 1960년대 보다 발생건수는 2.3배 증가했으며 이로인한 경제적 손실액은 7.3배, 보험 손실액은 무려 15.6배 등 급격히 늘어나고 있다.(표 1 참조)
아울러 우리나라 역시 세계적 추세와 같이 자연재해 피해가 급증하고 있는 실정으로 1990년대와 2000년대 손실액은 약 1조원이던 1960년대의 6.4배 및 12.8배인 것으로 분석돼 대형화되고 있다고 주장했다.

이렇듯 자연재해의 급격한 증가의 원인은 지구의 온난화, 오존층 파괴, 엘리뇨 현상 등의 이상기후와 도시화, 산업화 등의 사회시스템의 변화로 인한 위헙 집중화로 보험개발원은 설명했다.



◇ 자연재해의 보험산업 위협 가중
자연재해의 대형화 추세는 보험산업의 악화에 직격탄이 될 수 있다고 보험개발원은 강력하게 주장하고 있다.

특히 대형화되고 복잡, 다양하게 발생하는 자연재해는 요율인상 등 보험시장의 불안정성을 야기해 보험상품의 안정적인 운영을 저해할 수 있다고 우려했다.

즉 자연재해로 시장의 손해율은 급격히 상승(태풍 매미와 루사로 인한 지급보험금은 약 8000억원으로 추정)하는 등 보험요율의 불안정화를 초래할 뿐만 아니라 해외재보험 시장의 경색화를 야기해 국내보험 물건에 대한 재보험사들의 보험요율 및 보험조건의 강화로 인해 안정성이 크게 떨어질 수 있다는 것.

이는 결국 보험사의 경영건전성을 위협하게 될 것이라고 충고했다.

대규모의 자연재해로 인한 지급보험금이 보험사의 재정능력을 초과할 경우 보험사의 파산을 초래하는 등 보험사의 경영건전성을 크게 위협할 것이라고 전했다.

일례로 미국의 경우 파산원인 중 상당부분이 거대재해인 점을 강조, 자연재해가 얼마나 보험사 경영을 크게 위협하고 있는지를 설명하고 자연재해의 대규모화 추세가 지속적으로 유지되고 있어 향후 자연재해로 인한 위협은 더욱 증가할 것으로 예상했다.



◇ 리스크관리 모델 개발 시급

이처럼 자연재해의 파괴력이 날로 증가할 것으로 예상됨에 따라 자연재해 리스크 관리모델을 하루 속히 도입해야 한다고 보험개발원은 강조했다.

특히 보험개발원은 미국의 보험사 파산원인 중 하나로 인식된 자연재해에 대한 리스크를 관리하기위해 도입했던 CAT모델의 국내 도입 필요성을 강조하고 이에대한 적극적인 투자가 시행되어야 할 것이라고 주장했다.

CAT모델은 미국에서 1990년대 이후 자연재해로 많은 보험사가 파산위기에 직면, 이에 보다 정확한 자연재해 리스크 평가관리에 대한 관심이 증대해 이 모델의 도입을 적극 검토하고 정부차원에서도 모델 도입의 개발 및 투자가 시행되고 있는 것으로 과거의 손해데이터 이외에 기상학, 건축학, 구조학, 소프트웨어, 보험 및 재무등 다양한 분야의 과학적 지식과 공학적 지식을 적극 활용해 부족한 경험테이터를 보안, 손해발생의 환경변화를 수용할 수 있도록 고안된 것이다.

보험개발원의 한 관계자는 “급속한 산업시설의 발전과 인구집중화 가속, 자연재해 발생메커니즘의 복잡, 다양화, 자연재해보험 시장의 확대 등이 이뤄지고 있는 국내에도 대형재해리스크의 정확하고 안정적인 관리를 위해 CAT모델 개발노력이 긴요한 시점”이라며 “특히 국내의 경우 자연재해 중 가장 영향력이 높으면서 비교적 개발이 용이한 태풍 모델을 우선적으로 도입하는 것을 고려해봐야 할 것”이라고 전했다.

또한 “이 모델의 개발, 운영을 위해 다양한 전문기술과 체계적인 위험단위정보의 집적관리, 효율적인 정보의 업데이트, 운영이 필수적이다”며 “이를 위해 해외 전문기술 도입과 아울러 정부, 보험전문기관, 손보업계의 공동개발이 바람직하다”고 덧붙였다.



                                                <표1> 세계 자연재해 발생현황
                                    주) 금액 단위는 10억달러, 2004년 기준 현재가치로 환산된 수치
자료: Munich Re, Topics Geo 2004



                                    <표2> 미국 보험사 파산원인
                                                



김양규 기자 kyk74@fntimes.com