국민銀, 바젤Ⅱ 1단계 ‘완료’ 2단계 ‘돌입’

국민은행이 이르면 내달 초 바젤Ⅱ 2단계 프로젝트에 들어간다. 1단계 프로젝트인 컨설팅은 내주 중으로 완료하고, 9월 초 최종 결과물을 산출할 예정이다.

이번 1단계 컨설팅 결과 국민은행은 기능적인 부분서 논리적데이터모델(LDM) 수립과 기술적인 부분의 통합리스크 아키텍쳐 및 솔루션 아키텍쳐를 정의했다.

2단계서는 2차 컨설팅과 솔루션 도입, 구축을 진행할 계획이다.
2단계 프로젝트 규모는 2차 컨설팅 50억원을 비롯해 솔루션 패키지 도입, 구축 등을 합치면 수백억원대로 추산되고 있다.



◇ 1단계 완료 = 국민은행은 지난 4월 26일 액센츄어, 머서올리브와이만과 함께 바젤Ⅱ 1단계 컨설팅을 시작했다. 컨설팅의 기능적 결과로 △바젤Ⅱ 신용리스크 LDM 정의 △각 시스템 및 프로세스 개선요건 사항 도출 △최종 협약서 요건을 반영한 자산유동화 관련 LDM 개발 △Pillar2 일부분과 Pillar3 관련 보고서 LDM 개발 등을 도출했다.

바젤Ⅱ 신용리스크 LDM 정의를 위해 협약 준수를 위한 700여개 기본 데이터 항목에 대해 Standardi zed, F-IRB, A-IRB 등 세 가지 접근방법을 모두 활용했다.

이 과정에서 컨설팅을 담당한 액센츄어는 바젤Ⅱ 글로벌 전문가 그룹을 초청해 진행하기도 했다.
각 시스템 및 프로세스 개선요건 사항을 도출하기 위해서는 은행의 바젤Ⅱ 진단 및 필요 데이터 요건을 파악해 데이터 갭 분석을 통한 전사적 데이터 현황 파악 및 진단을 실시했다.

이를 통해 산재된 여러 시스템에 데이터가 어디에 있는지, 있는지 없는지를 파악해 개선요건 사항을 도출하게 됐다.

기술적 결과로는 국민은행의 현 리스크 아키텍쳐를 분석해 바젤Ⅱ 지원을 위한 통합 리스크 아키텍쳐를 정의했다. 또 기존 신용리스크 관리시스템과의 연계방안도 수립했다.

솔루션 도입을 위해서는 바젤Ⅱ 시스템 구축을 위한 패키지 분석 및 자체개발 방안에 대한 비교 분석을 실시했다.
한편 신용리스크 및 필라 2·3를 중심으로 200여개 기능요건과 40여개 기술요건을 정의했다.



◇ 2단계 시작 = 국민은행은 1단계를 완료하고 9월부터 2단계를 추진할 방침이다.

1단계가 바젤Ⅱ 인프라스트럭쳐 설계 단계였다면 2단계는 바젤Ⅱ 인프락스트럭쳐 구축단계다.

이를 위해 바젤Ⅱ 시스템 설계 및 구축을 통해 바젤Ⅱ 신용리스크 관리시스템과 외부보고서 시스템을 구축할 예정이다.

이후 프로세스 개선과 원천시스템 개선을 통해 데이터 로딩을 거쳐 바젤Ⅱ 시스템을 운영하게 된다.

그러나 현재로서는 솔루션 도입 등에 대한 의사결정이 이뤄지지 않아 구축 방법이 결정되지 않은 상태다.

향후 구축 방법에 있어 주요 의사결정은 3가지 정도다.

첫 번째는 솔루션 패키지를 도입하느냐의 문제다.

현재 1차 컨설팅 단계서 패키지 솔루션 도입을 위해 10개 솔루션 업체중 국민은행 환경에 맞는 솔루션 업체 3개 정도의 분석 자료를 산출해 놓고 있다.

두 번째는 외부 전문가를 통한 2단계 컨설팅을 진행하느냐의 문제다.

현재 바젤이 국내서 처음 진행되고 있고 외부 데이터를 정리해야 하는 요건과 글로벌 측면이 강하다는 입장에서 외부 컨설팅 전문가가 2단계를 진행하지 않겠냐는 시각이 우세하다.

세 번째는 자체 개발을 추진하느냐의 문제다.

이는 솔루션과 컨설팅 모두 자체 능력으로, 또는 솔루션이나 컨설팅 어느 한 부분만을 자체적으로 진행하는 방안 등이 있다.

그러나 이 역시 시간과 인력이 많이 필요로 하는 상황에서 자체 능력으로만 가기에는 어려운점이 많다.

국민은행은 해외에서 1년 반 정도가 소요되는 2단계 프로젝트를 8개월만인 내년 상반기 중으로 완료할 계획에 있다.

국민은행 관계자는 “아직 주요 의사결정이 남아 있는 상태”라며 “빠른 시일내에 의사결정을 끝내고 2단계 프로젝트를 진행할 것”이라고 말했다.



신혜권 기자 hkshin@fntimes.com