OK저축은행, 부동산PF 부실 1위…건전성 ‘비상등' [저축은행 NPL 리포트 (1)]

[한국금융신문 김다민 기자] 저축은행 업계가 고금리 기조 장기화 및 부동산 시장 침체로 인해 악화된 건전성을 개선하기 위해 총력을 다하고 있다. 그 중 고정이하여신비율을 낮추기 위해 펀드 참여 및 상·매각 등을 적극적으로 진행하는 모습이다. 저축은행업계 및 주요 대형사의 NPL비율과 규모 등을 바탕으로 건전성 관리 현황을 살펴본다. <편집자 주>

OK저축은행이 적극적인 건전성 관리에도 불구하고 주 대출자인 소상공인 및 중저신용자들의 채무상환 능력이 악화하면서 고정이하여신(NPL)비율이 상승했다. 지난해 급격한 기준금리 상승으로 인해 저축은행 업권의 대출금리도 함께 상승했고, 이에 따른 차주들의 이자 부담이 커지면서 부실채권이 늘어난 영향이다.

23일 OK저축은행 경영공시에 따르면 올해 1분기 말 NPL비율이 전년 동기(7.3%) 대비 2.18%p 늘어난 9.48%로 나타났다. 지난해 6월 말 전분기 대비 0.33%p 하락하며 6.97%를 기록했으나 이후 꾸준히 상승해 올 1분기 금융당국의 권고치를 넘어섰다. 금융당국은 연체기간 3개월 이상인 부실채권을 의미하는 NPL 비중을 8% 이하로 유지할 것을 권고하고 있다.
이러한 건전성 악화의 배경에는 부동산 프로젝트파이낸싱(PF)과 브릿지론 자율협약 종료 및 신규 부실 발생과 개인사업자대출 연체 확대가 있다는 것이 OK저축은행 측의 설명이다.

OK저축은행의 올 1분기 말 기준 부동산PF 대출 은 1조261억원으로 전년 동기(9749억원) 대비 5.25%가량 증가했다. 그중 연체액은 지난해 1분기 말(648억원)보다 2배 이상 늘어난 1573억원을 기록했다. 이에 PF연체율도 6.64%에서 15.33%로 8.69%p의 큰 폭으로 상승했다.

전체 잔액은 크게 늘지 않았으나 정상과 요주의로 분류된 대출채권은 지난해 9219억원에서 8824억원으로 4.28% 줄어들었다. 반면 고정이하로 분류된 채권은 1437억원으로 전년 동기(530억원)대비 3배 가까이 증가했다.

그 중 올 1분기에 PF자율협약 및 워크아웃으로 만기연장과 이자유예 등의 채권재조정을 진행한 업체는 총 8곳으로 해당 업체들의 1분기 말 총여신잔액은 544억원에 달한다. 또한 직전분기 대비 부실여신이 증가한 업체도 14곳으로 증가액이 389억원을 돌파했다.

개인사업자대출 연체가 확대됐지만 이를 적극적으로 매각을 하기 어려운 실정이다. 개인사업자 대출채권은 새출발기금에 차주의 신청을 통해서만 매각할 수 있기 때문이다. 이에 따라 저축은행들은 매각을 포기하고 상각 처리를 통해 대손충당금을 적립하는 현실이다.
OK저축은행 관계자는 “적극적인 상·매각을 통해 지표 관리를 해왔으며, 향후에도 비율 개선을 위해 노력할 예정”이라며 “금융시장 변화에 대한 시장지표 모니터링을 강화와 동시에 자산건전성 관리 기준 정교화 및 리스크관리 정책의 효율적 이행을 위해 관리 체계를 강화했다”고 강조했다.

이러한 수익성 및 건전성 악화로 OK저축은행은 지난달 27일 한국기업평가(이하 한기평)로부터 신용등급이 강등됐다. 이로써 기존 BBB+(부정적)이었던 신용등급이 BBB(안정적)으로 하락했다.

한기평은 “OK저축은행의 부동산PF 익스포저가 크고 질적으로도 열위에 있는 점이 재무건전성에 부담 요인으로 작용하고 있다”며 “순이자마진 하락과 대손비용 증가로 수익성이 크게 저하돼 등급을 하향 조정했다”고 밝혔다.

등급하향에도 불구하고 유동성 및 재무융통성은 안정적으로 유지될 것으로 보인다. 저축은행은 주요 자금조달 수단이 채권발행이 아닌 예·적금이기 때문이다. 또한 자금 조달에서 일정 수준의 비중을 차지하고 있는 퇴직연금상품에도 큰 영향이 없을 전망이다.
퇴직연금 감독규정에 따르면 신용평가등급이 투자적격(BBB-) 미만인 곳은 퇴직연금 사업을 운영할 수 없다. 운영 기준을 충족하더라도 신용등급 하락은 퇴직연금 유치에 부정적 영향을 줄 수 있다. 특히 확정급여형(DB)의 경우 회사가 퇴직연금을 위탁할 금융기관을 선정하는 기준 중 하나로 신용등급이 포함돼 있기 때문이다.

그러나 한기평에 따르면 OK저축은행이 보유한 퇴직연금상품은 대부분 DC형 및 IRP다. 또한 지난해 말 기준 퇴직연금상품 예수금 조달잔액은 3조5000억원정도로 전체 예수부채의 29.7%를 차지하고 있다. 투자적격 미만으로 신용등급이 하락한다면 자금 조달에 어려움이 있을 수 있겠으나 당장의 하락이 조달에 큰 영향을 끼치진 않을 것이라는 분석이다.

윤희경 한국기업평가 수석연구원에 따르면 “OK저축은행의 보유 현금성자산, 수신금리 조정을 통한 수신확대 여력, 저축은행중앙회와의 차입약정 등을 고려할 때 유동성 및 재무융통성은 양호하다”고 설명했다.

이번 신용등급 평가는 OK홀딩스대부의 지원 가능성을 배제하고 이뤄졌다. OK홀딩스대부는 지속적으로 유상증자를 단행하며 OK저축은행을 지원한 바 있다. 2022년 9월 건전성 우려가 대두되자 1000억원 규모의 유상증자를 단행했으며, 지난해에는 500억원의 유상증자를 추가 단행했다.

모기업의 지원 가능성을 고려하면 시장 상황 변화에 따른 대응 여력을 충분히 갖췄다는게 OK저축은행의 입장이다.

아울러 OK저축은행은 OK금융그룹 내 계열사인 OK에프앤아이(F&I)대부라는 매각 채널도 가지고 있다. 당행은 올 1분기에도 꾸준히 대출채권을 OK에프앤아이대부에 매각해 왔다. 처분금액 기준 377억671만원 규모의 대출채권을 매각했다.

2분기에 개인사업자대출 부실채권 매각 완화를 통해 NPL규모를 축소시킬 수 있을지 주목된다.

20일 금융권에 따르면 금융위원회가 저축은행 개인사업자대출 채권의 제3자 매각 절차를 완화해 달라는 요청을 일부 수용한 것으로 알려졌다. 이를 통해 내용증명을 보냈음에도 의사 확인이 어려운 차주의 경우 저축은행이 홈페이지에 매각 사실을 공시하면 연체 채권을 매각할 수 있게 됐다.

김다민 한국금융신문 기자 dmkim@fntimes.com