[금융감독원 김영기 부원장보] “인터넷전문은행, 리스크관리 감독 초점”

[한국금융신문 정선은 기자] “중신용자 시장에 대한 대출운용 경험이나 정보가 부족한 상태에서 무분별하게 대출 취급을 확대할 경우 부실화 우려가 있다.”

김영기닫기김영기기사 모아보기 금융감독원 은행 부문 부원장보(사진)는 올해 영업 개시를 앞둔 인터넷전문은행의 성공적 조기 안정을 바라고 있다는 전제로 “중금리 시장이 단순히 금리가 낮은 것만으로 반응하는 것은 아니다”며 “빅데이터 기반 새로운 신용평가 모형의 활용같은 리스크 관리에 만전을 기해야 할 것”을 강조했다.

금감원 저축은행감독국, 상호여전감독국 등을 거쳐 지난해 10월부터 은행 부문을 맡은 김영기 부원장보는 여러 업권 감독 경험을 바탕으로 가계부채, 기업 구조조정부터 새로운 핀테크(FinTech) 분야까지 금융안정을 달성하는 감독에 힘을 쏟고 있다.
◇ 디지털금융 시대…‘안심 핀테크’ 감독

금융당국은 인터넷전문은행 출범을 계기로 “비대면 실명확인 도입, 생체인식 적용, 모바일 영업 확대, 빅데이터 활용 등 금융의 디지털화”가 보다 가속화될 것으로 보고 있다. 김영기 부원장보는 “오프라인 중심의 현행 감독법규 기준이 핀테크 성장에 걸림돌이 되지는 않는 지 점검하고 개선해서 인터넷전문은행의 비정형 신상품 출시에 대비한 감독방안을 마련할 예정”이라고 밝혔다.

“고객정보 유출, 전산사고 등 잠재적인 리스크 요인도 선제적으로 관리”할 방침이다. 김영기 부원장보는 “스마트폰, 태블릿 브랜치 등 채널 별 내부통제 가이드라인을 마련해서 금융 소비자가 핀테크 서비스를 안심하고 이용할 수 있는 기반을 구축하는데 중점을 둘 것이다”라고 설명했다.

인터넷전문은행의 영업 여건의 경우 “수 많은 기존의 금융회사가 상당한 기술 수준의 인터넷 영업을 이미 오래 전부터 해 오고 있어 경쟁이 상당히 치열하다”고 진단했다. 김영기 부원장보는 “혁신적인 금융 서비스가 나와야 성공적으로 정착할 수 있을 것”이라고 내다봤다.

김영기 부원장보는 “소액대출 시장에서는 대출 거래자가 금리보다는 한도에 오히려 더 민감하게 반응한다는 연구도 있다”, “고금리 시장에서 대출금리를 경쟁 수단으로 삼을 경우 상대적으로 저신용자만 반응하는 역선택(adverse selection) 문제도 발생할 수 있다”는 점을 언급하기도 했다.
물론 금융당국은 “시중은행에서 원활하게 대출받기 어려웠던 중신용자, 소상공인에 대한 중금리 신용대출”에서 인터넷전문은행의 가능성에 기대하고 있다. 김영기 부원장보는 “기존 은행이 생각지 못한 데이터 소스를 활용하는 것으로 새로운 신용평가 모델에 대한 검증 기간도 필요할 것”이라고 말했다.

◇ ‘엄정’ 구조조정 강조…“충당금 충실하게”

“여신 건전성 분류가 은행과의 타협을 통해 이뤄지는 것은 아니라고 생각한다.”

조선·해운업 구조조정이 진행되는 가운데 김영기 부원장보는 “과거 금융위기 사례를 살펴보면 개별 은행의 리스크 관리 문제는 단지 해당 은행의 건전성에만 영향을 미치는 것이 아니라 전체 금융시스템의 안정성에 심대한 영향을 미칠 수 있다는 점을 경험했다”며 “은행이 보유자산의 신용위험을 정확히 평가하도록 해서 부실을 조기에 인식하고 충실하게 충당금을 적립해 향후 미래 위험에 대비할 필요가 있다”고 말했다.
기업 구조조정 과정에서 여신 건전성 분류는 은행들의 “대손충당금 적립과 손익에 영향을 미치는 예민한 문제”다. 건전성 분류는 채무상환능력과 연체기간 등 기준에 따라 정상·요주의·고정·회수의문·추정손실 단계로 나뉜다. 정상 여신은 충당금을 쌓을 필요가 없지만, 예를 들어 ‘정상’에서 ‘요주의’로 등급이 강등되면 손실에 대비해 추가로 충당금을 쌓아야 한다. 금융당국은 “비오는 날 우산을 치우지 않는다”는 점을 원칙으로 삼고 있지만 “경기 침체기가 장기화될 수 있는 상황에서 엄격하게 상환능력을 평가해야 한다”는 설명이다.

김영기 부원장보는 “어려운 때에 옥석을 제대로 가려야만 자원 배분이 왜곡되지 않는다”며 “생존 가능한 경쟁력 있는 기업에 자금 공급이 집중돼 경기 대응력도 생기는 법인 만큼 건전성을 제대로 분류토록 해서 업종 상황에 따라 기업 구조조정을 보다 엄정하게 추진할 생각”이라고 강조했다.

◇ 가계부채, 은행건전성·취약차주보호 투트랙

가계부채 감독은 “은행권뿐만 아니라 증가세가 두드러진 제2금융권의 가계 대출까지 종합적인 대응을 통해 관리를 강화해 나갈 계획”이다. 김영기 부원장보는 “은행과 거래하면서 동시에 비은행권과 거래하는 경우도 많고, 은행이든, 비은행이든 상환 능력 범위 내에서 대출이 이뤄져야 한다”며 “2금융권은 거래 조건이 소비자에게 더 부담이 되는 만큼 은행규제 만으로 가계부채가 다스려지지 않으므로 풍선효과 부분까지 전체 그림을 보고 접근해야 한다”고 설명했다.

주로 사업자대출에 국한돼 현황을 파악했던 자영업자 대출도 “신용평가사(CB)와 연계해 자영업자의 가계대출까지도 포괄하는 방향으로 미시 데이터베이스(DB)를 구축해 업종별, 업력별, 차주 연령대별 등 다양한 형태로 분석”하기로 했다.

감독당국은 금리인상, 부동산 가격 상승 등 시나리오를 바탕으로 가계부채에 미칠 충격과 대응 능력을 스트레스 테스트로 살펴보고 있다. 특히 저소득·저신용·다중채무 취약 차주의 가계부채에 관심을 두고 있다. “은행권 신용대출에 대해 운영 중인 ‘신용대출 119 프로그램’ 적용대상을 주택담보대출과 제2금융권으로 확대해 나갈” 예정이다.

김영기 부원장보는 “대출금리가 인상되면 취약 차주의 연체나 부실은 당연히 증가할 수밖에 없다”고 진단하며 “이러한 충격에 따른 영향은 은행의 건전성 측면의 대응능력과 취약 가계차주 보호 문제가 동시에 문제가 될 수 있기 때문에 투트랙으로 대응해 나가야 한다”고 말했다.

금리인상 기조 속에 대출 가산금리 상승에 대해 김영기 부원장보는 “소비자 권익 보호 차원에서 개입할 수 있다”고 밝혔다. 김 부원장보는 “시장 가격에 일일이 개입하지 않는 게 원칙인데 금융사가 합리적으로 대출 금리체계를 운영해야 한다는 것이 전제”라며 “금리체계를 합리적으로 운영하는 지에 대해 항상 관심을 기울일 것”이라고 설명했다.

◇ 불확실성 모니터링…“스트레스 테스트 정교하게”

김영기 부원장보는 올해 금융감독 환경을 “금리 상승, 보호무역주의 대두 등 불확실성이 커지고 있다”고 요약했다. 김 부원장보는 “대내·외 불확실한 환경 변화에 사전 대응능력을 제고시킬 수 있는 것이 바로 리스크 중심 감독”이라며 “은행에 추가 부담을 주지 않는 선에서 건전성 검사 중심으로 상시적으로 모니터링할 것”이라고 밝혔다.

금감원은 올해 주요 선진국 수준을 목표로 “스트레스 테스트를 상시화하고 모형을 정교화 할 계획”이다. 실제로 미국, 유럽연합(EU) 등은 스트레스 테스트를 실시해서 결과가 미흡할 경우 배당제한 등의 감독조치를 취하고 있다.

김영기 부원장보는 “스트레스 테스트는 수 많은 가정이 개입되는 분석기법이라는 점에서 테스트 결과에 대한 신뢰성, 객관성 확보가 쉽지 않다”며 “업계, 전문가와의 태스크포스(TF) 운영을 통해 신뢰성, 객관성, 정교성을 확보해 나가는 노력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

금융당국은 일단 “현재 국내 은행의 자본적정성 수준은 양호한 수준”으로 판단하고 있다. 김영기 부원장보는 “대내외 잠재위험에 대한 스트레스 테스트를 통해 국내 은행의 손실흡수능력을 점검하겠다”고 했다.

글로벌 자본 규제 강화에도 적극 대응한다. 바젤Ⅲ 규제는 지난 2013년 12월 국내에 도입돼 2016~2019년 중 4년간에 걸쳐 최저 자본비율이 매년 4분의 1씩 상향 적용되고 있다.

김영기 부원장보는 “일단 바젤위원회에서 합의된 규제기준은 일정대로 국내 도입을 추진할 계획”이라며 “다만 선진국을 중심으로 마련된 규제기준을 우리나라에 적용하는 과정에서 예기치 못한 문제점이 발생하지 않도록 은행업계와 공동으로 실무 작업반을 구성하여 규제도입에 따른 영향 분석과 향후 대응방안 등을 다각도로 모색하고 있다”고 밝혔다.

〈 학 력 〉

- 1981년 2월, 안동중앙고등학교 졸업

- 1988년 2월, 영남대 경영학과 졸업

- 1999년 8월, 성균관대 경영학 석사

- 2004년 2월, 성균관대 경영학 박사

〈 경 력 〉

- 1981년 ~ 1998년, 한국은행 감독기획국·금융개선국

- 1999년 7월, 금융감독원 비은행감독국

- 2005년 1월, 금융감독원 검사지원국 팀장

- 2007년 4월, 금융감독원 여전감독실 팀장

- 2011년 5월, 금융감독원 저축은행감독국 부국장

- 2012년 5월, 금융감독원 상호여전감독국 국장

- 2014년 4월, 금융감독원 감독총괄국 국장

- 2015년 2월 ~ 2016년 10월, 금융감독원 부원장보 (업무총괄)

- 2016년 10월 ~ 현재, 금융감독원 부원장보(은행담당)



정선은 기자 bravebambi@fntimes.com